پولشویی در بانک و عملکرد مشتری

دانلود پایان نامه

در این مرحله و پس از انجام فاز‌های قبلی سوال کسب وکار جهت پروژه به صورت دقیق مشخص گردید. براساس آنچه گفته شد، سوال مطرح شده در این پایان نامه در دو فاز وبه شرح زیر است :

شکل ‏3 1 فلوچارت کشف موارد پولشوئی با داده‌کاوی
الف. فاز یک(بدون ناظر)
بررسی عملکرد مشتریان بانک در طول زمان (این زمان یک سال مالی در نظر گرفته شد) شامل ورود و خروج پول با سابقه و بدون سابقه بررسی (پول نقد و غیر نقد) و بررسی موارد مشکوک یا متفاوت در این مرحله اطلاعات قابل دسترسی کلیه تراکنش‌های بانکی هر مشتری در بازه زمانی یکسال می بود که مسلما مبلغ ، تعداد و نوع تراکنش‌ها(نقدی و غیر نقدی) در آن وجود می داشت.


در بانک‌ها یک سری شاخص‌ها و کنترل‌ها جهت یافتن موارد مشکوک وجود می داشت که با گسترش این شاخص‌ها باید سعی در کشف موارد مشکوک می شد . به طور مثال هر تراکنش نقدی بیش از یکصد و پنجاه میلیون ریال مشکوک تلقی می شود یا مجموع عملیات نقدی بالا در طول زمان مشکوک است. جهت یافتن موارد متفاوت و استثنائی (داده‌‌های پرت) نیز باید از روش‌های داده‌کاوی راهنمایی نشده استفاده می شد تا ترکیب موارد مشکوک و پرت را به عنوان موارد خروجی فاز یک قلمداد و به عنوان موارد قابل بررسی به بازرسان و مخاطبان این سیستم و پروژه در بانک ارائه نمائیم . تا با بررسی‌‌های آن‌ها موارد مشکوک تر یا واقعا پولشویی استخراج گردد.
ب. فاز دو (نظارت‌شده)
در این فاز و با استفاده از خروجی‌‌های فاز یک پروژه (در صورتی که بر روی این خروجی یک مرحله از خبرگی و بررسی بازرسان بانک انجام شود مسلما خروجی بسیار بهتری استنتاج خواهد شد) سعی شد الگو‌هایی در مشخصات افراد مشکوک و پولشو تشخیص داده شود. در این فاز و براساس روش‌های راهنمایی شده با راهنمایی فاز یک سعی در کشف الگویی جهت روال‌مند نمودن تشخیص پولشویی یا تشکیک و نمونه برداری مشتریان نمودیم.
البته درصدد بودیم که در این فاز علاوه بر استفاده از نتایج فاز یک مشخصات مختلف مشتریان موجود در بانک مانند سن ، جنسیت ، تحصیلات ، آدرس ، تاهل ، نوع سپرده‌‌ها و را نیز در این الگوریتم نقش داده و بهترین نتیجه ممکن با توجه به اطلاعات واقعی را بررسی نمائیم که با توجه به موارد امنیتی بانک دسترسی به این اطلاعات مقدور نگردید.
ارائه پیشنهاد داده کاوانه جهت پاسخ دهی
در این مرحله و براساس سوالات کسب وکار (تجاری) ایجاد شده در بخش بالا به دنبال پیشنهاد و تست راه‌‌های داده کاوانه جهت فاز‌های یک و دو بودیم .
فاز یک : فاز یک خود به سه زیر بخش اصلی تقسیم گردید که شامل موارد زیر هستند:
1. شناسایی موارد به کلی مشکوک با ایجاد شاخص‌های کلیدی سنجش مانند موارد با واریز نقدی خیلی بالا
2. پیشنهاد یک شاخص خطی مناسب جهت دسته بندی مشتریان بانک و تشخیص داده‌‌های پرت
3. پیشنهاد یک روش خوشه بندی با استفاده از الگوریتم‌‌های کوهنن و کامینز جهت کشف داده‌‌های پرت با استفاده از روش‌های غیر خطی
پس از انجام سه مرحله فوق و با ترکیب نتایج سه روش فوق می توان موارد مشکوک و پرت رابراساس اطلاعات یکساله بانک تشخیص داد.
فاز دو : در فاز 1 با استفاده از خوشه‌بندی و با فرض راهنمایی شبکه توسط داده‌‌های پرت فاز یک سعی در کشف الگویی از افراد پولشو براساس مشخصات موجود درانبار داده مشتریان خواهیم داشت .همچنین در فاز دو پروژه به دنبال آن بودیم که آیا افراد پولشو از مشخصات سنی ، آدرس و محل تولد و … خاصی تبعیت می کنند و یا شک بیشتر به مشتریان و بررسی سوابق و مشخصات دقیق تر آن‌ها می تواند با توجه به مشخصات عمومی آن‌ها از الگویی تبعیت کند که به دلیل عدم دسترسی به داده‌‌های مرتبط این قسمت از این فاز عملی نگردید.
جمع بندی
در این فصل به بررسی متودولوژی و گام‌های ضروری برای به ثمر رساندن پروژه پرداختیم. به صورت خلاصه می توان گفت گام‌های اصلی برای اجرای این پروژه شامل موارد زیر می‌باشد:
مطالعه مقالات مختلف، مطالعه عملیات پولشویی در بانک‌ها ، جلسات کارشناسی و مشاوره با مشاورین و کارشناسان بانک.، مطالعه ابزار‌ها و روش‌های داده‌کاوی، پیشنهاد سوال کسب و کار، .بررسی داده‌‌های قابل دریافت، بررسی داده‌‌های مورد نیاز ، طراحی مدل ضد پولشویی بر اساس داده‌کاوی، آمایش داده‌‌ها، پیاده سازی مدل، تست و ارزیابی مدل و بررسی محدودیت‌‌های موجود.در فصل آینده به تفصیل به هرکدام از موارد فوق پرداخته خواهد شد.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   درخت تصمیم گیری و درخت تصمیم

فصل چهارم
اجرای تحقیق دیباچه