انحراف معیار و مدل غیرخطی

دانلود پایان نامه

مقداربحرانی %1
مقداربحرانی %5
مقداربحرانی %10
آماره آزمون والد
متغیر آستانه
1 298705/17 088160/27 704376/30 827586/38 543000/0
2 077443/10 070795/27 984427/30 364109/39 968300/0
3 174296/25 561777/27 148757/31 607307/39 149800/0
4 881066/20 697494/26 268865/30 355629/38 291500/0
5 919752/22 107870/27 784095/30 539977/40 216000/0
6 315037/12 321761/27 781243/30 168586/39 877800/0
7 547519/24 137452/27 597027/30 857228/38 162800/0
8 260492/43 981478/26 647886/30 671653/39 004700/0
منبع: محاسبات تحقیق
همانطور که ملاحظه میشود با مقایسه آماره آزمون والد با مقادیر بحرانی و با توجه به ستون احتمال رد فرض صفر، برای متغیرهای آستانه در وقفه 8 فرض صفر که بیانگر الگوی خطی است در سطح 5 درصد رد شده و باید از مدل غیرخطی برای بررسی رفتار تورم استفاده نمود.
همانطور که در جدول (4-7) مشاهده میشود، وقفه هشتم (8= ) بیشترین مقدار آماره والد را داشته و بهعنوان متغیر آستانه درنظرگرفته میشود.
پس از بهدست آوردن متغیر آستانه مقدار آن را محاسبه میکنیم. مقدار متغیر آستانه برابر 59/3 درصد بوده و این بهمعنای آن است که چنانچه متغیر در طی پنج دوره زمانی (پنج فصل پیاپی) در مجموع تغییراتی کمتر از این مقدار داشته باشد در وضعیت اول بوده و در صورتیکه در همین بازه زمانی تغییراتی بیش از 59/3 داشته باشد در وضعیت دوم قرار میگیرد. طبق این الگو 83 درصد مشاهدات در وضعیت (1) و مابقی در وضعیت (2) قرار میگیرند. لازم به ذکر میباشد که تا به اینجا رفتار غیرخطی تورم توسط الگو مورد بررسی قرار گرفته و توصیف گردید؛ حال با بهکارگیری آزمون ایستایی، ماندگاری و یا عدم ماندگاری تورم در هر یک از این وضعیتها مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. این آزمون و نتایج آن در بخش 4. 3. 4 مورد بهطور کامل مورد بحث قرار میگیرد.
3.3.4 تخمین مدل تجربی تورم
پس از برآورد متغیر آستانه، ضرایب هریک از وضعیتها برآورد میگردد. ضرایب متغیرها برای هر وضعیت در جدول (4-8) گزارش شده است. بعد از تخمین ضرایب، با استفاده از آزمون والد برابری ضرایب را دو به دو آزمون میکنیم. نتایج این آزمون در جدول (4-9) نشان داده میشود. با توجه به مقادیر احتمال رد فرضیه برابری ضرایب برای هر یک از دو الگو آزمون برای بیشتر ضرایب رد نمیشود لذا بیشتر این متغیرها در هر دو الگو ضرایب مشابهی دارند.
با توجه به نتایج جدول (4-9)، الگو را دوباره با اعمال قیودی که از یافتههای آن ناشی میشوند تخمین میزنیم. نتایج این تخمین در جدول (4-10) گزارش شده است. در این الگو، با توجه به نتایج آزمون برابری ضرایب الگوی قبل، ضرایب متغیر وقفه اول، دوم، سوم و هفتم تورم و متغیر عرض از مبدأ و تورم دوره یک قبل برای هر یک از دو وضعیت (رژیم)، جداگانه تخمین زده و ضرایب سایر متغیرها را برای هر دو وضعیت بطور یکسان برآورد میکنیم.
جدول 4-8- مدل خودرگرسیون آستانهای
59/3 = , 8 =
59/3
59/3
متغیر ضرایب انحراف معیار ضرایب انحراف معیار
058718/2
627751/3