تحلیل همبستگی پیرسون و همبستگی پیرسون

دانلود پایان نامه

تفاوت ارزش بازار و ارزش دفتری سهام آخر دوره
ج) مرحله پنجم مدل مفهومی:
3-9-3) روشهای رایانهای
در تحقیق حاضر از نرم افزار Excel 2010 برای استخراج داده‌ها و از نرم‌افزار آماری SPSS 18 و Eviews برای تجزیه و تحلیل اطلاعات استفاده شده است.
3-9-4) آزمون پیش فرض استفاده از مدل رگرسیون
فرضیه‌های این تحقیق در قالب روابط رگرسیونی مشخصی مدل‌بندی شده، بنابراین لازم است که پیش از آزمون این روابط رگرسیونی و تحلیل نتایج آنها، مفروضات بنیادی این روابط مورد بررسی قرار گیرند که اهمیت بسیار زیادی دارند. لذا، سه بحث اساسی زیر در مورد روابط رگرسیونی تحقیق، مورد بررسی قرار خواهد گرفت که عبارتند از:
آزمون نرمال بودن دادههای تحقیق، در این تحقیق بررسی نرمال‌بودن داده‌ها بوسیله آزمون کلموگروف-اسمیرنوف تحت نرم افزار Spss 18 انجام می‌شود. بر اساس این آزمون اگر Sig جدول کلموگروف-اسمیرنف بیشتر از 5% باشد آنگاه نرمال بودن توزیع جامعهی آماری تحقیق در سطح اطمینان 95% تأیید میشود. لذا از آزمون هاسمن نیز استفاده گردیده است.
آزمون مناسب بودن الگوی خطی و نداشتن نقاط نامربوط، به منظور آزمون مناسب بودن الگوی خطی و نداشتن نقاط نامربوط از نمودارهای پراکنش استفاده می‌شود. باتوجه به اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ نمودارها نشاندهنده الگوی مشخصی (مثلا هلالی، قطری و …) نمی‌باشد، مناسب بودن الگوی خطی و عدم وجود نقاط نامربوط تاﻳﻴﺪ می‌گردد.
آزمون همسانی واریانس‌ها، آخرین نکته اساسی که ما در این تحقیق در مورد روابط رگرسیونی آزمون خواهیم کرد، بحث همسانی واریانس‌ها در نمودار باقی‌مانده‌ها در مقابل مقادیر برازش شده است. درصورتی‌که این نمودار، الگوی خاصی را تبیین کند یکی از مفروضات اساسی رگرسیون زیر سؤال خواهد رفت و نمیتوان ادعا کرد که پراکندگی داده ها، تصادفی بوده است. لذا با توجه به اینکه نمودارهای رسم شده الگوی خاصی را نشان نمیدهند میتوان به همسانی واریانس‌ها امیدوار بود. از تحلیل همبستگی پیرسون که برای تعیین وجود رابطهی بین دو متغیر کمی بهکار میرود در مواردی میتوان استفاده کرد که اولاً هردو متغیر در یک مقطع از زمان (همزمان) اندازهگیری و ثبت شده باشد و ثانیاً توزیع دادهها از توزیع نرمال پیروی کند. معناداری مدل با استفاده از آماره F صورت پذیرفت و نیز معنادار بودن هریک از ضرایب با توجه به آماره t و دوربین-واتسون صورت گرفته است.
آزمون دیتا پنل (دادههای تابلویی) و هاسمن، به منظور گزینش یک از روشهای دادههای تابلویی یا دادههای آمیخته، از آماره F لیمر استفاده شده است. بهعبارت دیگر، آماره آزمون F لیمر تعیین میکند که عرض از مبدأ جداگانه برای هریک از شرکتها وجود دارد یا خیر. در صورتی که در بین مشاهدات، ناهمگنی یا تفاوتهای فردی وجود داشته باشد، از روشهای تابلویی و در غیراینصورت، از روش دادههای آمیخته استفاده میشود زیرا فقط دادهها روی هم انباشت شدهاند و تفاوت بین آنها لحاظ نشده است. در آزمون F لیمر، فرضیه صفر بیانگر یکسان بودن عرض از مبدأها (دادههای آمیخته) و فرضیه مقابل، نشانگر، ناهمسانی عرض از مبدأها (دادههای تابلویی) است. بدین ترتیب، در صورت رد فرضیه صفر، روش دادهای تابلویی پذیرفته میشود. چنانچه پس از آزمون F لیمر، فرضیه صفر رد شده باشد، این پرسش مطرح میشود که رابطه را میتوان در قالب کدامیک از روشهای آثار ثابت و یا آثار تصادفی، بررسی کرد؟ آزمون هاسمن این موضوع را مشخص میکند. فرضیه صفر (روش آثار تصادفی) در این آزمون به این معنی است که ارتباطی بین جزء اخلال مربوط به عرض از مبدأ و متغیرهای توضیحی وجود ندارد و از یکدیگر مستقل هستند. در حالیکه، فرضیه مقابل (روش آثار ثابت) به این معنی است که بین جزء اخلال موردنظر و متغیر توضیحی همبستگی وجود دارد. در صورت رد فرضیه صفر از روش آثار ثابت و در غیر این صورت روش آثار تصادفی استفاده میشود.
3-10) چارچوب اجرایی و گامبهگام تحقیق
بازده داراییها
بازده داراییها
اهرم مالی
اهرم مالی
اندازه شرکت
اندازه شرکت
شهرت تجاری
شهرت تجاری
فرصتهای
سرمایهگذاری
فرصتهای