تولید ناخالص داخلی و سری های زمانی

دانلود پایان نامه

00/0
مانا
لذا می بینیم که تمامی متغیر ها منهای تولید ناخالص داخلی ایران در سطح مانا هستند.از اینرو مانایی متغیر مزبور در سطح یک بررسی شد و نتیجه زیر حاصل آمد، جهت لحاظ مانایی در سطح یک این متغیر از روش تفاضل گیری استفاده می کنیم و به جای متغیر ، متغیر را وارد مدل می کنیم.
جدول 4-3- نتایج آزمون ریشه واحد LLC (با عرض از مبدأ و روند) در سطح یک
متغیر
آماره آزمون
P-Value
نتیجه آزمون
9.84-
00/0
مانا
4-2-2- آزمون هم انباشتگی
در تحلیلهای همانباشتگی، وجود روابط بلندمدت اقتصادی آزمون و برآورد میشوند. ایده اصلی در تجزیه و تحلیل همانباشتگی آن است که اگرچه بسیاری از سریهای زمانی اقتصادی نامانا (حاوی روندهای تصادفی) هستند، اما ممکن است در بلندمدت، ترکیب خطی این متغیرها، مانا (و بدون روند تصادفی) باشند.
تجزیه و تحلیلهای همانباشتگی کمک میکند تا این رابطه تعادلی بلندمدت، آزمون و برآورد شود. اگر یک نظریه اقتصادی صحیح باشد، مجموعه ویژهای از متغیرها که توسط نظریه مذکور مشخص شده، با یکدیگر در بلندمدت مرتبط میشوند. به علاوه، تئوری اقتصادی تنها روابط را به صورت استاتیک (بلندمدت) تصریح کرده و اطلاعاتی در خصوص پویاییهای کوتاهمدت میان متغیرها به دست نمیدهد. در صورت اعتبار تئوری، انتظار میرود که علیرغم نامانا بودن متغیرها، یک ترکیب خطی استاتیک از این متغیرها، مانا و بدون روند تصادفی باشد. در غیراینصورت، اعتبار نظریه موردنظر زیر سوال قرار میگیرد. به همین دلیل به طور گسترده از همانباشتگی به منظور آزمون نظریههای اقتصادی و تخمین پارامترهای بلندمدت استفاده میشود.
آزمون همانباشتگی به هنگام استفاده از دادههای پانل، عموماً به روش پیشنهادی پدرونی انجام میشود. آزمون همانباشتگی انگل-گرنجر (1987) بر مبنای آزمون مانا بودن باقیماندههای رگرسیون، هنگامی که متغیرهای معادله معادله رگرسیون انباشته از درجه یک یا I(1) است صورت میگیرد.
اگر متغیرها همانباشته باشند، پس باید باقیماندههای آنها I(0) یا انباشته از درجه صفر شوند. از طرفی، اگر متغیرها همانباشته نباشند، باقیمانده I(1) خواهد بود. پدرونی (2004) و کااو (1999) این آزمون را برای دادههای پانل گسترش دادند.(همان منبع)
مفهوم اقتصادی همجمعی آن است که وقتی دو یا چند متغیر سری زمانی براساس مبانی نظری با یکدیگر ارتباط داده می شوند تا یک رابطه تعادلی بلند مدت را شکل دهند، هر چند ممکن است خود این سری های زمانی دارای روند تصادفی بوده باشند (ناپایا باشند)، اما در طول زمان یکدیگر را به خوبی دنبال می کنند. به گونه ای که تفاضل بین آن ها با ثبات (پایا) است. بنابراین نوعی رابطه تعادلی بلند مدت بین این دو متغیر وجود دارد. در این حالت برآورد رابطه رگرسیون می تواند کاملا با مفهوم باشد ( یعنی کاذب نباشد). اما اگر دو متغیر همجمع نباشند، این امکان وجود دارد که در طول زمان از یکدیگر بیشتر و بیشتر فاصله بگیرند و یک رابطه تعادلی بلند مدت بین آنها وجود نخواهد داشت.لذا آزمون هم انباشتگی برای داده ها ضروری به نظر می رسد.
نتایج این آزمون برای پانل تحقیق حاضردر جداول زیر ارائه شده است:
جدول 4-4- نتایج آزمون همانباشتگی پدرونی