حداقل مربعات معمولی و صنعت بانکداری

دانلود پایان نامه

8/9
10
3-6- شرحی بر داده‌های آماری و روش تخمین
جامعه آماری مطالعه حاضر،کلیه بانک‌های انصار و دوره زمانی مورد مطالعه سال‌های 89-70می‌باشد. کل نظام بانکی انصار را یک بانک در نظر گرفته و به بررسی عوامل تعیین کننده نرخ حاشیه سود بانکی خواهیم پرداخت. شایان ذکر است که پایان دوره زمانی سال 1389 بوده و روش تخمین پارامتر‌ها، حداقل مربعات معمولی (OLS) خواهد بود. داده‌های جمع‌آوری شده مربوط کلیه بانک‌های انصار می‌باشد.
3-7- روش شناسی
نحوه شناسایی اجزاء این نرخ و طریقه اثرگذاری آن به دو صورت توصیفی و علی بوده است. در روش توصیفی ابتدا با مطالعه نظریه‌های مرتبط با سرکوب مالی و آزاد سازی مالی که مستقیماً هدفشان ارتقاء سطح کارایی نظام مالی است، عوامل مؤثر را شناسایی کردیم که این عوامل عبارتند از نرخ ذخیره قانونی، که از طرف دولت (بانک مرکزی) جهت اعمال کنترل بر نظام بانکی وضع می‌شوند و چون برای نظام بانکی هزینه محسوب می‌شود، بانک به نحوی سعی در جبران آن با افزایش حاشیه سود بانکی می‌کند، یعنی یا به سپرده‌گذران خود کمتر از آنچه یابد، می‌پردازد و از دریافت کنندگان تسهیلات بیشتر از آنچه باید، دریافت می‌کنند؛ نرخ تنزیل مجدد و هزینه‌های عملیاتی که به همین نحو، باعث افزایش حاشیه سود می‌شوند؛ تورم، مالیات‌ها، نسبت مطالبات معوق و دیگر مشخصه‌های محیط اقتصادی همچون رشد اقتصادی به عنوان متغیرهای اثر‌گذار شناسایی شدند. در مرحله بعد، با مروری بر مطالعات صورت گرفته نتایج حاصل از نظریه‌ها را به صورت تجربی بررسی کردیم و متوجه شدیم که اکثر مطالعات صورت گرفته نتایج حاصل از نظریات را تایید می‌کنند.
در مرحله علّی، با در نظر گرفتن بانک به عنوان یک بنگاه اقتصادی که در پی حداکثر کردن سود خود است، حالت اولیه الگو را که نشانگر رابطه تبعی نرخ حاشیه سود بانکی از متغیزهای اثر گذار بود، استخراج کردیم؛ سپس با استفاده از روش‌های اقتصاد سنجی و به صورت حداقل مربعات معمولی (OLS) برای نظام بانکی و برای 89- 1370 مدل را برآورد کردیم. اگر پارامترها به لحاظ آماری معنادار بودند که فرضیه مورد نظر پذیرفته می‌شد و در غیر این صورت رد می‌شد.
3-8- تصریح الگو
طبق الگوی ارائه شده عوامل مؤثر بر نرخ حاشیه سود بانکی عبارتند از:
حال در مطالعه حاضر متغیر‌های درون هر بردار چنین خواهند بود؛
متغیر وابسته، نرخ حاشیه سود بانکی (spread)
متغیرهای مستقل مرتبط به بانک (درون بردار x) عبارتند از نسبت مطالبات معوق و سر رسید گذشته بانک به کل وام‌های اعطائی (PDL)، نسبت هزینه‌های عملیاتی بانک به کل وام‌ها (NFC) و سهم هر بانک در بازار سپرده‌‌ها (MS).
متغیرهای مرتبط به صنعت بانکداری (درون بردار y) شامل نرخ ذخایر قانونی (LRR) و شاخص تمرکز صنعت بانکداری یا همان شاخص هرفیندال هرشمن (HERF) می‌باشند. البته شایان ذکر است که در مدل استاندارد، نرخ تنزیل مجدد نیز بعنوان یکی از متغیرهای مستقل درون بردار y قرار می‌گیرد، ولی از آنجایی که چنین نرخی برای نظام بانکی کشور وجود ندارد از مدل حذف شده است.
متغیرهای مربوط به محیط اقتصاد کلان(درون بردار z) شامل شاخص تولیدات صنعتی(GRIP) و تورم (INFL) می‌باشند.
بنابراین مدل مورد برآورد در تحقیق حاضر خواهد بود از:
SPNt =a0 + a1 PDLt +a2 NFCt +a3 INFt +a4 MSt +a5 LRRt +a6 HERFt +a7 GRIPt +Ut
که متغیرهای مدل همانگونه که ذکر شد عبارتند از:
نرخ حاشیه سود بانکی SPN
نسبت مطالعات و معوق و سر رسید گذشته بانک به کل وام‌ها PDL
نسبت هزینه‌های عملیاتی بانک به کل وام‌ها FC
سهم هر بانک در بازار سپرده‌ها MS