روش حداقل مربعات تعمیم یافته و تولید ناخالص داخلی

دانلود پایان نامه

جهت آزمون فرض ریشه واحد (فرض صفر) ضریب مورد آزمون قرار میگیرد.
در این مطالعه نوعی آزمون ضریب لاگرانژ بهکارگرفته شدهاست. این آزمون توسط لی و استرازیچیچ (2003) بسط و توسعه داده شده، به این صورت که دو شکست و یا یک شکست ساختاری را بهطور درونزا در شیب و عرض از مبدأ مورد بررسی قرار داده و تعیین میکند. در واقع جهت تعیین روند تشکیل دادهها و وجود ریشه واحد با استفاده از این آزمون در صورت عدم وجود دوشکست، آزمون لی و استرازیچیچ با یک شکست ساختاری مورد استفاده قرار میگیرد. پس از آزمون در صورت وجود ریشه واحد در متغیرها، به بررسی همجمعی جهت آزمودن وجود رابطه بلندمدت میان متغیرها میپردازیم.
3.4.4 آزمون همجمعی
الگوی همجمعی وجود یک رابطه ایستا در میان متغیرهای ناایستا را بررسی میکند، و وجود این رابطه ایستا بیانگر آن است که متغیرهای موجود در الگو بهسمت یک مقدارتعادلی همگرا میباشند. در حقیقت این نوع روابط تعادلی در بلندمدت بررسی میشوند.
از آنجا که در تحلیلهای همجمعی متغیرهای سری زمانی مورد نظر میباشند، بروز شکست ساختاری در روند تشکیل این متغیرها نتایج همجمعی را به مقدار قابل ملاحظهای تغییر میدهد. برخی مطالعاتی که همجمعی را با در نظر گرفتن شکست ساختاری مورد بررسی قرار میدهند شامل مطالعه هانسن (1992)، گریگوری و هانسن (1996)، نیلسن و همکاران (2000) و لوتکپل و همکاران (2003) میباشد.
در بررسی همجمعی در چارچوب خودرگرسیون برداری (VAR) دو رویکرد عمده جهت آزمون همجمعی با شکست ساختاری وجود دارد. رویکرد اول توسط لوتکپل و همکاران (آزمونLST) مطرح گردید. در این آزمون فرآیند تولید دادهها در دو جزء از پیش تعیین شده و جزء تصادفی در نظر گرفته میشود. شکست ساختاری و روند در جزء از پیش تعیین شده قرار میگیرند. این فرآیند توسط رابطه زیر نشان داده میشود:
(3-33)
در این رابطه متغیر درونزا در الگو است، جزء از پیش تعیین شده وجزء تصادفی در فرآیند میباشد. روند خطی، و متغیرهای مجازی است که با تعیین نقطه شکست در چنانچه باشد، و چنانچه ، و میباشد. همانطور که ملاحظه میشود در این روش شکست ساختاری هم در سطح و هم در شیب در نظر گرفته شده است. ،، و عرض از مبدأ و ضرایب الگو بوده که توسط روش حداقل مربعات تعمیم یافته برآورد میگردند. و جزء تصادفی فرآیند میباشد که پس از برآورد ضرایب میتوان این جزء را نیز تخمین زد. پس برآورد جزء تصادفی و از روند زدایی از آن رابطه زیر برای برآورد میگردد:
, , (3-34)
در این رابطه ضریب () شامل مرتبه همجمعی (روش یوهانسن 1988) میباشد. در ادامه توسط آزمون فرضیه آماری، مرتبه همجمعی بهدست میآید. در این آزمون، طبق فرض صفر رتبه همجمعی برابر و فرض مقابل رتبه همجمعی بزرگتر از درنظر گرفته میشود. در نهایت توسط آزمون نسبت درستنمایی برای متغیر تصادفی روندزدایی شده، تعداد بردارهای همجمعی تعیین میگردد.
رویکرد دیگری توسط یوهانسن و همکاران (2000) مطرح شده و گسترش یافته است. در این الگو، شکست ساختاری تنها توسط انتقال در سطح در نظر گرفته شده و فرآیند تشکیل دادهها به صورت زیر در نظر گرفته میشود.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   مفهوم مسئولیت اجتماعی و کشورهای توسعه یافته

(3-35)
در این رابطه نقطه شکست میباشد. در ادامه با توجه به رابطه بالا مانند روش قبل مرتبه همجمعی تعیین میگردد. در این مطالعه هر دو آزمون جهت بررسی همجمعی بهکارگرفته شدهاند.
فصل چهارم:برآورد الگو وتحلیل نتایج
1.4 مقدمه
در این فصل ابتدا به برآورد نرخ ارز تعادلی در اقتصاد ایران با استفاده از دادههای فصلی بازه زمانی1390-1357خواهیم پرداخت. در این راستا پیش آزمونهای لازم جهت بررسی ایستایی متغیرهای مدل نظری را انجام داده و در صورت لزوم از آزمونهای همجمعی نیز استفاده میشود. سپس نرخ ارز تعادلی توسط یک الگوی غیرخطی LSTR برآورد میگردد. در قسمت دیگر در این فصل رفتار تورم را به لحاظ ماندگاری توسط الگوی TAR در همان بازه زمانی مورد بررسی قرار میدهیم، تا در نهایت با رسم نمودار انحرافات نرخ ارز و رفتار تورم، امکان بررسی رابطه این دو متغیر فراهم گردد.
2.4 برآورد نرخ ارز تعادلی
همانطور که در فصل سوم بیان شد، نرخ ارز تعادلی توسط رویکرد پولی با استفاده از یک الگوی غیرخطی برآورد میگردد. برای تخمین الگو ابتدا به بررسی ایستایی متغیرها میپردازیم. و سپس با توجه به نتایج آزمون الگو را برآورد میکنیم.
1.2.4 آزمون ریشه واحد
در ابتدا پیش از آنکه نرخ ارز تعادلی را برآورد کنیم، لازم است خصوصیات آماری متغیرهای مورد استفاده در مدل به لحاظ ایستایی و احتمال بروز ریشه واحد مورد بررسی قرارگیرد. در این مطالعه، با توجه به امکان بروز شکست ساختاری در متغیرها، همانطور که در فصل سوم شرح داده شد، از آزمون ریشه واحد ضریب لاگرانژ که توسط لی و استرازیچیچ ارائه شده است، استفاده میشود. این آزمون توسـط برنامه طراحی شده در نرمافزار گـاوس اجرا میگردد، و نتایج آن در جدول (4-1) قابل ملاحظه است.
در جدول مطابق الگو dm نشاندهنده تفاضل لگاریتم حجم پول اسمی داخلی و لگاریتم حجم پول اسمی خارجی،dy تفاضل لگاریتم تولید ناخالص داخلی واقعی در داخل و خارج، dpd شکاف نرخ بهرهوری داخلی و خارجی، dgov تفاضل نسبت مخارج دولتی به تولید ناخالص داخلی کشور داخلی و خارجی، oil قیمت نفت، s لگاریتم نرخ ارز اسمی، ri نرخ سود سپردههای کوتاهمدت داخلی و rf نرخ بهره اسمی خارجی میباشد.
جدول 4-1- نتایج آزمون ایستایی
مقداربحرانی %5
نقاط شکست
آماره ایستایی