روش حداقل مربعات معمولی و حداقل مربعات معمولی

دانلود پایان نامه

شاخص تمرکز صنعت بانکداری یا همان شاخص هر فیندال هرشمن LRR
شاخص رشد تولیدات صنعتی GRIP
تورم INFL
3-9- روش تحقیق و مراحل تخمین الگو
بکارگیری روش‌های معمول اقتصاد سنجی در برآورد ضرایب الگو، با استفاده از داده‌های سری زمانی بر این فرض استوار است که متغیرهای الگو پایا باشند. یک سری زمانی وقتی پایاست که میانگین، واریانس و ضرایب خود همبستگی آن در طول زمان ثابت باقی بماند. اگر متغیرهای سری زمانی مورد استفاده در بر آورد ضرایب الگو ناپایا باشند، در عین حالی که ممکن است هیچ رابطه با مفهومی بین متغیرهای الگو وجود نداشته باشد، ضریب تعیین R2 ، بدست آمده بالا بوده و محقق را به استنباط‌های غلط در مورد میزان ارتباط بین متغیرهای سوق می‌دهد. از این رو اولین قدم در تخمین پارمترها، تعیین متغیرهاست.
و نیز اولین قدم در راستای تعیین پایائی یک متغیر مشاهده نمودار سری زمانی آن متغیر است. اگر متغیر در طول زمان از یک روند صعودی برخوردار باشد، واضح است که حداقل میانگین آن در طول زمان ثابت باقی نمانده و نمی‌‌تواند پایا باشد. ولی این روش نمی‌تواند روش چندان مطمئنی باشد، چرا که در مورد بسیاری از متغیرها براحتی تشخیص پایا نبودن آن امکان پذبر نیست. پس باید روش‌هائی برای آزمون پایائی معرفی گردند.
3-9-1- آزمون پایائی بر اساس همبستگی نگار
می‌توان با استفاده از تابع خود همبستگی ACF، آزمون ساده‌ای برای پایائی انجام داد. تابع خود همبستگی بین دو مقدار از یک متغیر با K وقفه زمانی بصورت Pk بدین صورت تعریف می‌شود.
که cov k کوواریانس مقادیر با k وقفه زمانی و Var بیانگر واریانس است. بارتلت نشان داده است که اگر یک سری زمانی کاملا تصادفی باشد، ضریب خود همبستگی دارای توزیع نرمال با میانگین صفر و واریانس خواهد بود که n حجم نمونه می‌باشد. بر این اساس می‌توان یک فاصله اطمینان، بعنوان مثال در سطح 95٪ ساخت و اگر محاسبه شده در آن فاصله قرار گرفت فرض پایائی را پذیرفت.
3-9-2- آزمون ریشه واحد برای پایائی
آزمون ریشه واحد یکی از معمول‌ترین آزمونهائی است که امروزه برای تشخیص پایائی یک فرایند سری زمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد. اساس آزمون ریشه واحد بر این منطق استوار است که در فرایند خود توضیح مرتبه اول وقتی که P=1 باشد متغیر ناپایا خواهد بود. پس اگر این رگرسیون به روش حداقل مربعات معمولی تخمین زده شود و برابر یک بودن P مورد آزمون قرار گیرد، می‌تواند پایائی یک سری زمانی را به اثبات برساند.
مشکلی که در انجام چنین آزمونی وجود دارد این است که متاسفانه آماره t محاسبه شده توسط روش OLS ، برای بررسی فرضیه P=1 حتی در نمونه‌های بزرگ هم دارای توزیع t نیست، در نتیجه نمی‌توان از کمیت‌های بحرانی t برای انجام آزمون استفاده کرد. برای حل این مشکل آزمون‌های ذیل ابداع شده‌اند.
3-9-3- بررسی نقض فروض استاندار کلاسیک
مرحله بعد در تخمین الگو از روش حداقل مربعات معمولی (OLS)، بررسی تامین فروض استاندارد کلاسیک شامل فقدان همخطی، نا همسانی واریانس و عدم خود همبستگی می‌باشد.
3-10- جمع بندی و خلاصه فصل
در این فصل با عوامل مؤثر بر تغییرات نرخ حاشیه سود بانکی (حاشیه سود) شناسایی شد همچنین برخی از عوامل که بر روی نرخ حتشیه سود مؤثر است ولی به صورت مستقیم در الگو ظاهر نمی‌شود نیز معرفی شد؛ بعد از آن تعاریف متداول متغیر وابسته و دلیل انتخاب تعریف مورد استفاده ذکر گردید.
با توجه به اینکه قرار است الگوی استخراج شده به روش حداقل مربعات معمولی (OLS) برآورد گردد، مراحل انجام این برآوردها شامل تعیین پایائی، همجمعی، بررسی نقض فروض و تخمین برای روش OLS به صورت تفصیلی مورد بررسی قرار گرفت.
به لحاظ ساختار تحقیق بهترین الگوی ممکنه که قادر به پاسخ‌گویی به سئوالات ما باشد، تصریح شد که در فصل آتی جهت بررسی صحت فرضیات و پاسخ‌گویی به سئوالات تحقیق با روش‌های اقتصاد سنجی مورد برآورد قرار خواهد گرفت.
فصل چهارم
تخمین الگو
4-1- مقدمه