روش حداقل مربعات معمولی و رویکرد معادلات ساختاری

دانلود پایان نامه

«حاجی مراد خانی» (1380) در مطالعه خود به بررسی اثر تغییر نرخ ارز بر قیمت مصرفکننده برای سالهای 1378-1338 میپردازد. نتایج مطالعه وی نشان میدهد که بین نرخ ارز و تورم رابطه مثبتی برقرار است. همچنین تاثیر نرخ ارز بر تورم بعد از یکسانسازی نرخ ارز بیشتر شده است. «نصر اصفهانی»(1381) با استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری به بررسی تاثیر عوامل اسمی و واقعی موثر بر تورم در ایران برای دوره زمانی 1380-1350 میپردازد. مطالعه وی وجود ارتباط مثبت بین نرخ ارز و تورم را تایید میکند.
زنگنه (1381) اثرات عبور نرخ ارز در ایران بر روی قیمت صادرات را به کمک روش حداقل مربعات معمولی تخلیل می کند و نتیجه می گیرد که عبور نرخ ارز بر قیمت صادرات در ایران کامل نیست یاوری و نصر اصفهانی (1382) در مطالعه خود به تحلیل عوامل اسمی و واقعی موثر بر تورم در ایران به بررسی اثرات نرخ ارز بر قیمتهای داخلی پرداخته اند و از طریق خود رگرسیون برداری نشان می دهند که تکانه های نرخ ارز در کوتاه مدت وبلند مدت بر تورم اثر می گذارد .
«راتقی» (1384) ، با استفاده از الگوی خودرگرسیون توزیع شده اثر نوسانات نرخ ارز بر شاخصهای قیمتمصرفکننده و عمدهفروشی و قیمت واردات را براورد کرده است. در این مطاله اثر مثبت و معنادار نوسانات نرخ ارز بر شاخصهای قیمتهای داخلی تایید میشود و اثر نرخ ارز بر شاخص عمده فروشی بیشتر از شاخص مصرفکننده است.
«شجری و همکاران» (1384) ، نیز با استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری و همچنین تصریح یک الگوی تصریح یک الگوی تصحیح خطای برداری رابطه تعاملی متغیرهای الگو برای اقتصاد را مورد بررسی قرار دادند. نتایج مطالعه آنها انتقال ناقص تغییرات نرخ ارز در کوتاهمدت در ایران را تایید میکند و به تدریج که دوره زمانی طولانیتر میشود ، بر شدت انتقال نرخ ارز افزوده میگردد. درحالیکه کماکان در بلند مدت نیز انتقال نرخ ارز به صورت ناقص است. درباره این مطالعه میتوان ایراداتی را بر روششناسی آن مطرح کرد ؛ چراکه از روش خود رگرسیون برداری و الگوی تصحیح خطای برداری بطور همزمان استفاده شده است. درحالیکه نتایج خود رگرسیون برداری در صورت وجود بردار همانباشتگی قابل اطمینان نبوده و لازم است از الگوی تصحیح خطای برداری به منظور ارزیابی انتقال نرخ ارز استفاده شود.

فصل سوم
روش شناسی
3-1-مقدمه:
هنگامی که میخواهیم رفتار چند متغیر سری زمانی را مورد بررسی قرار دهیم، لازم است به ارتباطات متقابل این متغیرها در قالب یک الگوی سیستم معادلات همزمان توجه کنیم. به گفتهی سیمز اگر واقعاَ بین مجموعهای از متغیرهای الگو، همزمانی وجود دارد، باید همهی متغیرها را به یک صورت در نظر گرفت و پیشقضاوت در مورد اینکه کدامیک درونزا و کدامیک برونزا هستند، صحیح نیست. در همین راستا است که وی الگوی اتورگرسیوبرداری (VAR) را ارائه میکند.
3-2-معرفی مدل خود رگرسیون برداری:
رویکرد معادلات ساختاری برای مدل سازی سری‎های زمانی از تئوری اقتصادی به منظور مدل سازی روابط بین متغیرها استفاده می‎کند و متأسفانه تئوری اقتصادی در اغلب موارد از استغنای کافی برای یک تصریح پویا که بتواند تمامی این روابط را شناسایی کند برخوردار نیست. علاوه بر این وقتی متغیرهای درونزا در دو طرف معادلات ظاهر می‎شوند کار تخمین و استنباط از نتایج را دچار مشکل می‎سازد. مهمترین انتقاد از الگوهای ساختاری، محدودیتهای غیر معتبری (مانند محدودیت صفر) می‎باشد که بر روی پارامترهای الگو به منظور حصول به شناسایی وضع می‎گردد. در واقع تئوری‎های اقتصادی اطلاعاتی در خصوص پارامترهای روابط کوتاه مدت یا پویایی‎های الگو ارائه نمی‎دهند. معمولا تئوری‎ها روابط بلند مدت یا ایستا میان متغیرها را مشخص می‎سازند. سیمز بحث می‎کند که به هنگام استفاده از این روش (انتخاب محدودیت‎ها)‌ در تصریح معادلات ساختاری همزمان، قواعد سرانگشتی و قضاوت‎های کارشناسی جایگزین تئوری‎های اقتصای کلاسیک مبنی بر بهینه یابی آحاد اقتصادی می‎گردد. بعلاوه طبقه بندی متغیرها به درونزا و برونزا اختیاری و غیرقابل قبول است. در رویکرد مذکور متغیرهای برونزا، متغیرسیاستی یا متغیرهای ماورای مرزهای الگو می‎باشند. این نوع طبقه بندی بازخور میان متغیرها را لحاظ نکرده و منجر به تخمین نادرست ضرایب می گردد. همچنین عدم تصریح صحیح پویایی‎های الگو در رویکرد سنتی ممکن است منجر به پیش بینی های ضعیف و رد تئوری‎های اقتصادی گردد.
انتقاد دیگر مربوط به نحوه برخورد با انتظارات در الگوهای ساختاری بوده که به ایراد لوکاس شهرت یافته است. در این الگوها از انتظارات تطبیقی به طور گسترده‎ای استفاده شده که منجر به حضور وقفه‎های توزیع شده متغیر وابسته در معادلات ساختاری می‎گردید. انتظارات تطبیقی متضمن آن است که آحاد اقتصادی به طور سیستماتیک دچار خطا می‎شوند، اما این نتیجه با نظریه انتظارات عقلایی و رفتار بهینه یابی آحاد اقتصادی سازگاری ندارد. در واقع استفاده از متوسط موزون مقادیر گذشته یک متغیر، تنها یک روش آسان برای الگوسازی انتظارات بوده است.
این مشکلات اقتصاددانان را بر آن داشت که از رویکرد غیر ساختاری برای مدل سازی روابط بین چند متغیر سری زمانی استفاده نمایند. یکی از این رویکردها، رویکرد خود توضیح برداری VAR می باشد.این رویکرد توسط سیمز در سالهای 1972، 1980، 1982 به عنوان جایگزینی برای الگوهای کلان سنجی معرفی گردید. الگوهای VAR، بر اساس روابط تجربی که بین داده نهفته است پایه گذاری شده است و به صورت فرم خلاصه شده (Reduced Form)، سیستم معادلات همزمان مد نظر قرار می‎گیرند، که هر کدام از متغیرهای درونزا بر روی وقفه‎های خود و وقفه‎های متغیرهای دیگر در سیستم رگرس می‎شود. لذا در این الگوها نیازی به تصریح روابط ساختاری کوتاه مدت با دانش ساختاری از روابط علی میان متغیرهای الگو نمی‎باشد. به خصوص زمانی که اطلاعات دقیقی از چگونگی کارکرد فرآیند دنیای واقعی یا عوامل تعیین کننده متغیرهای الگو وجود ندارد، توسل به الگوهای VAR اجتناب ناپذیر می‎باشد. در این رویکرد از تئوری و دانش قبلی محقق تنها برای تعیین متغیرهایی که باید وارد الگو شود استفاده می‎گردد.
این دستگاههای VARغیرمفید در ابتدا به الگوهای غیرتئوریکی شهرت یافتند. اما رویکرد مذکور در سالهای بعد مورد چالش عده‎ای از اقتصاددانان از جمله خود سیمز قرار گرفت. مشکل اصلی از آنجا آغاز شد که تجزیه چولسکی به عنوان روش شناسایی تکانه‎های ساختاری در دستگاههای VARغیر مقید به ترتیب قرار گرفتن متغیرهای دستگاه حساس می‎باشد. درواقع تجزیه چولسکی نوعی ساختار بازگشتی ویژه را به الگو تحمیل می‎کند. به علاوه ترتیب قرار گرفتن متغیرها بر اساس دیدگاههای مختلف اقتصادی معمولا متفاوت است. بجز در مواردی که مدل ساختاری بتواند از شکل خلاصه شده مدل VARشناسایی شود، در بقیه موارد جملات اخلال در تجزیه چولسکی دارای تفسیر مستقیم اقتصادی نمی‎باشد.
هرچند که شوکهای ترکیبی در مدل VARغیرمقید، خطای پیش‎بینی یک گام به جلو در متغیرهای وابسته می‎باشند ولی دارای تفسیر ساختاری نمی‎باشند. از اینرو یک تفاوت اساسی بین استفاده از VAR به منظور پیش‎بینی و استفاده از آن به منظور تحلیل اقتصادی وجود دارد، که در این راستا الگوهای VAR غیرمفید توسعه داده شدند که این الگوها خود به سه دسته تقسیم می‎گردند:
1) الگوهای VARبیزین یا (Bvar) که اولین بار توسط سیمز ، دوآن و لیترمن به منظور افزایش دقت پیش بینی الگوهای VAR پیشنهاد شدند که از ترکیب الگوهای VAR غیرمفید با روش بیز، مبتنی بر توزیع‎های پیشین برای پارامترهای الگو بدست می‎آیند.
2) الگوهای خود توضیح برداری ساختاری (SVAR) دومین گروه از الگوهای VAR غیرمفید به حساب می‎آیند. در این رویکرد، شناسایی تکانه‎های ساختاری با توابع عکس‎العمل آنی با اعمال محدودیت‎ها روی ماتریس کواریانس خطاها یا توابع عکس‎العمل آنی بلندمدت حاصل می‎گردند.
3) الگوهای VAR هم انباشته کننده یا (CAVR) نیز سومین گروه از الگوهای VAR غیرمفید می‎باشند.
3-3-مدلهای خودرگرسیون برداری(VAR)
فرم ساختاری VAR مشابه معادلات همزمان است که در آن علاوه بر مقادیر زمانهای گذشته (yt-j) ، مقادیر جاری متغیرها (yt) نیز در هر یک از معادلات وارد میشود: