رگرسیون گام به گام و مدل رگرسیون خطی

دانلود پایان نامه
برازش مدل رگرسیون خطی گام به گام به روش کمترین مربعات(OLS):
جدول4-2. برازش مدل رگرسیون خطی گام به گام به روش کمترین مربعات (O.L.S)
در روش رگرسیون گام به گام فقط متغیرهای مقدار ثابت، nfc، lrr و herf در مدل قرار می‌گیرند. ضریب تعیین (R-squared) 896/0 به دست آمد.
آماره‌ی دوربین- واتسون 189/2 به دست آمده که نشان دهنده‌ی همبستگی باقیمانده ها است.که نمودار زیر نیز مبین این مطلب است:
جدول4-3. آماره دوربین واتسون
برای بررسی فرض یکسان بودن واریانس باقیمانده ها از آزمون lm arch استفاده شد که نتایج آن در جدول زیر آورده شده است:
جدول4-4. تست ثابت بودن واریانس
جدول فوق نشان از ثابت بود واریانس در سطح 05/0 دارد که نمودار زیر نیز مبین این مطلب است.
نمودار 4-1 پراکنش باقیمانده ها در برابر مقادیر برآورد شده
برای از بین بردن اثر خودهمبستگی باقیمانده ها از برازش مدل با الگوی سری زمانی استفاده می‌کنیم، حال باید الگوی مناسب زمانی را روی متغیر پاسخ برازش داد. برای این امر از الگوی باکس- جیکینز استفاده شد که در نهایت متغیر spn دارای الگوی MA(1) بود.
نتایج برازش مدل رگرسیونی با الگوی MA(1) به شرح زیر است:
جدول4-5. برازش مدل رگرسیون با الگوی MA(1)
همانگونه که از جدول فوق پیداست آماره دوربین- واتسون 034/2 به دست آمده است که نشان از رفع خود همبستگی باقیمانده هاست.
در مدل با الگوی MA(1) متغیرهای GRIP، LRR،MS و PDN در مدل قرار نمی‌گیرند.
نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌های تحقیق به روش اقتصاد‌‌سنجی
4-3: بررسی فرضیه های تحقیق:
4-3-1- نتایج حاصله از آزمون فرضیه اول:
فرضیه اول: هرچه نسبت مطالبات معوق و سررسید گذشته بانک‌ها به کل وام‌های نظام بانکی افزایش یابد نرخ حاشیه سود افزایش می‌یابد.
با توجه به عدم مشاهده ضرایب معناداری در مدل مذکور، فرضیه فوق مبنی بر تاثیر پذیری نسبت مطالبات معوق و سررسید گذشته بانک‌‌ها به کل وام‌های نظام بانکی با نرخ حاشیه سود بانکی، به لحاظ آماری رد و از مدل حذف می‌گردد.
تفسیرنتیجه:
سازوکار تاثیر این مؤلفه بدین شکل است که وقتی بانک‌ها به دلایل مختلف وضعیت نامناسب اقتصاد کلان و ورشکستگی پروژه‌های مشمول مالیات، یا نظام ناکارامد گزینش وام‌های اقتصادی و یا به هر دلیل دیگری نتواند وام‌های اعطا شده خود را بازپس‌گیرند، با افزایش درهزینه‌های تامین مالی مواجه می‌شوند و دقیقا با همان روش اعمال شده در مورد افزایش نرخ ذخیره قانونی، به انتقال این هزینه به مشتریان خود می‌پردازند و باعث افزایش نرخ حاشیه سود بانکی می‌شود. البته در مورد ایران به نظر می‌رسد دلیل اصلی نسبت مطالبات معوق بالا، وجود در صد قابل توجهی از تسهیلات تکلیفی است که با تکلیف قانون به نظام بانکی مبنی بر پرداخت تسهیلات به بخش‌های دارای اولویت، که معمولاً زیان ده هستند و یا اصلاً سود و زیان برایشان مفهومی ندارد، اعطا می‌شود و درصد قابل توجهی از این تسهیلات اصلاً بازگشت داده نمی‌شوند. برای مثال بانک صنعت و معدن در سال 1380 حدود 93٪ از تسهیلات اعطائی‌اش، معوق شده است.