ریسک های عملیاتی و مهارت های تخصصی

دانلود پایان نامه

2-4-2- انتقال ریسک
رویکرد انتقال ریسک در زمانی مطرح می شود که بانک در زمینه فعالیت خاصی یا دارایی مشخصی دارای مزیت نسبی نباشد ، در این حالت بهتر است که ریسک فعالیت مربوطه به قیمت منصفانه به مشارکت کننده دیگری در بازار انتقال داده شود . انتقال ریسک در بازارهای مالی از طریق فروش (یا خرید) ادعاهای مالی موجب حذف یا کاهش ریسک می گردد . علاوه بر روش فروش از طریق بیمه و پوشش ریسک از طریق ابزارهای مشتقه می توان ریسک فعالیت اقتصادی و یا دارایی مورد نظر را به مشارکت کننده دیگری در بازار انتقال داد . تا زمانی که ریسک مالی دارایی ها به خوبی در بازار درک شود . امکان فروش و انتقال آن به قیمت منصفانه در بازار آزاد مهیا خواهد بود . بنابراین در صورتی که بانک هیچ گونه مزیت نسبی در حفظ و اداره کردن نوع خاصی از ریسک نداشته باشد ، در این حالت چنین ریسکی ارزش افزوده ای برای بانک نداشته و در نتیجه باید سریعا آن را به مشارکت کننده دیگری انتقال داد .
2-4-3- نگهداری و اداره نمودن ریسک
رویکرد دیگر در مدیریت ریسک رویکرد نگهداری ، جذب و اداره ریسک می باشد . از جمله خصوصیاتی که موجب انتخاب چنین رویکردی در مورد ریسک می گردد می توان موارد زیر را نام برد:
* بعضی ریسک ها به آسانی قابل معامله و پوشش نمی باشند .
* این ریسک ها ساختار پیچیده و غیر نقد شونده ای داشته که این امر موجب می شود که افشای آن برای دیگران پرهزینه یا غیر ممکن باشد .
* برخی از چنین ریسک ها نقش مهمی را برای رسیدن به مقاصد کسب و کار ایفا می نمایند .
* برخی از چنین ریسک ها موجب محدود ساختن خطر اخلاقی (ریسک امانتداری) می گردند .
به خاطر این چهار ویژگی ، لازم است که بانک ها بطور فعال این گونه ریسک ها را در پرتفوی خود جذب ، کنترل و اداره نمایند . بانک ها جهت مدیریت بر چنین ریسک هایی می توانند یکی از سه ابزار زیر را مورد استفاده قرار دهند .
2-4-3-1- افزایش تنوع
بانک ها دارای مهارت های بالایی (مزیت نسبی) در متنوع کردن ترکیب دارایی های خود می باشند . آنها قادرند از طریق افزایش تنوع پرتفوی در سطح ریسک ثابت ، بازده بیشتری را از سرمایه گذاران منفرد کسب نمایند . مخصوصا بخشی از ریسک های دارایی ها را (که اصطلاحا به آنها ریسک های خاص گویند ) می توان با متنوع کردن دارایی ها حذف یا کاهش داد . همه ریسک های بانکی (به ویژه ریسک های عملیاتی و اعتباری) تحت تأثیر دو دسته عوامل برون زا و درون زا قرار می گیرند . از طریق متنوع سازی پرتفوی دارایی ها ، می توان بخش زیادی از چنین ریسک هایی را کاهش داد . متنوع نمودن پرتفوی ممکن است نتایج بسیار بد و بسیار خوب را حذف نماید وی احتمال قصور و زیان های ناشی از آنها را به حداقل ممکن خواهد رساند .
2-4-3-2- بیمه کردن
یکی از مهارت های تخصصی بانک ها ، تجمیع و یکپارچه نمودن ریسک دارایی ها و اداره آنها از این طریق می باشد . بانک ها به دلیل تخصصی که دارند بهتر از سرمایه گذاران منفرد قادر به تجمیع ، یکپارچه سازی و ادغام ریسک می باشند . تجمبع ریسک در درون پرتفوی به عنوان نوعی بیمه محسوب شده که به آن اصطلاحا بیمه داخلی گویند . تجربه بانک های موفق نشان داده است که بیمه داخلی پرتفوی ارزان تر از خرید بیمه (بیمه خارجی) می باشد .
2-4-3-3- نگهداری سرمایه
کلیه ریسک های بانک را نمی توان از طریق تنوع سازی و بیمه کردن حذف یا کاهش داد . لذا همواره بانک ها با ریسک های اجتناب ناپذیر مواجه خواهند بود . این گونه ریسک ها را از طریق نگهداری سرمایه می توان پوشش داد همان طور که اشاره شد مهم ترین نقش سرمایه ای از دیدگاه مدیر ریسک ، پوشش ریسک از طریق جایگزینی سرمایه در هنگام وقوع زیان می باشد که به همین دلیل سرمایه به عنوان ذخیره ای برای زیان های ناشی از ریسک می باشد .
2-5- اصول سیاست گذاری مطلوب تسهیلات
مؤسسات مالی در سیاست گذاریهای مربوط به اعطای تسهیلات باید محورهای اصلی برنامه تسهیلات دهی ، نحوه تخصیص تسهیلات اعتباری و شیوه مدیریت مجموعه تسهیلات اعطایی را مورد توجه قرار دهند . سیاست های اعطای تسهیلات لزوما به معنای محدود کردن تعداد دریافت کنندگان تسهیلات یا میزان تسهیلات اعطایی نیست ، بلکه مستلزم تدوین مجموعه ای از قوانین و دستورالعملها جهت سامان بخشی فرآیند اعطای تسهیلات است . بعضی از اصول پایه ای سیاست گذاری مطلوب به این شرح است:(ریسک اعتباری-طالبی و شیرزادی)
2-5-1- محدودیتهای جغرافیایی :
علاوه بر تعریف واضح حوزه فعالیتهای بانک ، متصدیان و سرپرستان امور اعطای تسهیلات نیز باید از محدودیتهای جغرافیایی مؤثر بر فرآیندها و سیاستهای اعطای تسهیلات و پیامدهای آنها آگاهی کافی داشته باشند . بدیهی است که حوزه تعریف شده فعالیتهای بانکی یک بانک نباید به اندازه گسترده باشد که بانک قادر به نظارت و مدیریت مناسب اعتبارات خود نباشد .
2-5-2- تمرکز اعتبارات
سیاستهای مربوط به اعطای تسهیلات باید به گونه ای تدوین شوند که متنوع سازی پورتفوی اعتبارات بانک و نیز ایجاد توازن میان حداکثر بازده و حداقل ریسک مربوط به انواع تسهیلات را به شکل مطلوب مورد توجه قرار دهند و میان آنها تعادل برقرار کنند . محدودیت گذاری تمرکز اعتبارات عموما به مواردی همچون حداکثر میزان تسهیلات اعطایی مجاز برای یک مشتری خاص یا گروهی از گیرندگان تسهیلات یا مشتریان مربوط به یک بخش اقتصادی خاص مربوط می شود . این محدودسازیها ، به ویژه برای بانکهای کوچک ، محلی و تخصصی مهم اند .
2-5-3- توزیع موضوعی تسهیلات