سری های زمانی و تولید خودرو

دانلود پایان نامه

4-3- مدلسازی نوسانات متغیرهای مورد نظر
نوسانات متغیرهای لیست شده در جدول (4-2) را با استفاده از الگوی گارچ می توان محاسبه نمود. که در این زیر بخش مراحل محاسبه نوسانات متغیر را توضیح خواهیم داد و نتایج محاسبه دیگر متغیرها در پیوست های ذکر شده در جدول (4-5) به طور کامل توضیح شده است و در نهایت خلاصه ای از مراحل محاسبه متغیرها در جدول (4-5) ارائه گردیده است.
4-3-1- آزمون ریشه واحد متغیرهای توضیح دهنده نوسانات
در مباحث براورد الگوی های خانواده ارچ قدم اول در تحلیل ها، بررسی ویژگی های سری های زمانی یا همان تحلیل سری های زمانی می باشد. بعبارت دیگر ابتدا باید مشخص گردد متغیرهای مدل پایا هستند یا ناپایا، یکی از شناخته شده ترین روش ها برای تعیین پایایی متغیرها، آزمون ریشه واحد می باشد. در سالیان اخیر روش های متعددی برای آزمون ریشه واحد و تعیین پایایی متغیرها توسط محققین استفاده شده است. یکی از شناخته ترین آزمون ها برای تشخیص پایایی سری های زمانی آزمون دیکی فولر تعمیم یافته می باشد. هر چند فیلیپس و پرون (1998) طی تحقیقات خود نشان دادند آماره های آزمون آن ها برای تشخیص پایایی متغیرها از قدرت بالاتری نسبت به آزمون آماره های ADF برخوردارند. جدول (4-2) نتایج آزمون دیکی فولر تعمیم یافته بر روی متغیرهایی که نشان دهنده نوسانات هستند را نشان می دهد.
4-3-2- نوسانات متغیر
جدول4-1. محاسبات شاخص های نقدینگی برای صنایع منتخب
صنعت طبقه INV CASH DEBT EXT
ماشین آلات و تجهیزات ماشین‌آلات‌کشاورزی 0.752 347.569 1.490 0.534
کاشی و سرامیک کاشی و سرامیک 0.689 370.277 1.011 -0.305
محصولات فلزی محصولات فلزی 0.553 280.549 0.800 1.980
کانه های فلزی معادن فلزی غیر اهنی 0.437 276.220 0.697 2.076
شیمیایی رنگ و رزین 0.420 291.418 0.879 -0.344
فلزات اساسی تولیدات فلزی 0.375 240.591 0.799 0.025
خودرو و قطعات تولید خودرو 0.370 184.840 0.639 -0.233
فلزات اساسی نورد و ریخته گری 0.366 236.319 0.865 -0.005
محصولات فلزی تجهیزات صنعتی 0.357 489.299 1.527 1.026
کانه های فلزی معادن اهنی 0.321 301.188 0.604 -0.326
خودرو و قطعات قطعات خودرو 0.319 210.413 0.774 0.558
لاستیک و پلاستیک محصولات پلاستیکی 0.298 174.352 1.673 0.859
مواد دارویی دارو 0.293 274.022 0.869 0.107
سیمان اهک گچ سیمان و گچ 0.263 202.148 0.969 -0.500
شیمیایی محصولات شیمیایی 0.192 163.060 0.471 -0.439
منبع : محاسبات پ‍‍‍‍ژوهش
پس از بررسی ایستایی متغیر ، در مرحله بعد تعداد وقفه های خودرگرسیونی و میانگین متحرک، بر اساس نتایج نمودار همبستگی نگار (پیوست ب) و معیارهای آکائیک و شوارتز- بیزین تعین گشت در بین حالت های مختلف، فرایند ARIMA(1,0,3) به عنوان بهترین حالت لحاظ گردید. در صورتی که مدل به درستی تصریح شده باشد، همبستگی سریالی در اجزا اخلال نباید وجود داشته باشد. به این منظور با استفاده از آزمون لاگرانژ (LM) این موضوع بررسی و تایید گردید که در جدول (4-3) نتیجه این تست ارائه شده است.
جدول 4-2. زمون ریشه واحد متغیرهای نشان دهنده نوسانات