طرح منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی و روش حداقل مربعات معمولی

دانلود پایان نامه

نمودار2-4. نسبت سپرده‌های مدت‌دار به کل سپرده‌های بانک‌های خصوصی 22
نمودار2-5: برابری سرمایه‌گذاری و پس‌انداز و نرخ بهره تعادلی 28
نمودار2-6: بررسی اثرات سرکوب مالی 32
نمودار 2-7. نحوه انتقال پس‌انداز به بازار غیر رسمی 35
نمودار 4-1. پراکنش باقیمانده‌ها در برابر مقادیر برآورد شده………………………………………………….94

چکیده
لازمه هر اقتصاد پویا و سالمی بطور حتم، یک نظام مالی کارآمد و شکوفاست، از این رو هر آنچه به کارآمدتر شدن نظام مالی به طور اعم و نظام بانکی به طور اخص منجر شود، مستقیما به رشد اقتصادی و ارتقاء سطح رفاه جامعه خواهد انجامید. یکی از معیارهای سنجش کارآئی نظام بانکی، هر چه کوچک بودن فاصله بین نرخ سود پرداختی به سپرده‌گذاران با نرخ وصول شده از دریافت کنندگان تسهیلات است که اصطلاحاً نرخ حاشیه سود نامیده می‌شود.
در کشورهای مختلف دنیا نیز تحقیقات فراوانی درباره این موضوع صورت گرفته است. مطالعات انجام شده نشان می‌دهد متوسط نرخ حاشیه سود بانکی در کشورهای صنعتی وتوسعه یافته، در حدود 5/2-5/3 درصد می‌باشد و این در حالی است که متوسط نرخ حاشیه سود بانکی در کشورهای در حال توسعه و از جمله ایران در حدود 5/8 درصد می‌باشد.
در این تحقیق به بررسی عوامل موثر بر نرخ حاشیه سود بانکی در کلیه بانک‌های انصار طی سالهای 1370الی1389 و همچنین ارائه راهکارهایی جهت کاهش این نرخ و هرچه کارآتر کردن نظام بانکی ایران به خصوص بانک انصار پرداخته شده است.
متغیر وابسته نرخ حاشیه سود بانکی و متغیرهای مستقل نسبت مطالبات معوق و سررسید گذشته بانک به کل وامها، نسبت هزینه‌های عملیاتی به کل تسهیلات، نرخ ذخیره قانونی، سهم هر بانک در بازار سپرده‌ها شاخص تمرکز صنعت بانکداری، شاخص رشد تولیدات صنعتی و نرخ تورم می‌باشد. جهت آزمون فرضیه ها و برازش الگو از تکنیک اقتصاد سنجی به روش حداقل مربعات معمولی یا OLS بهره‌برداری شده است.
نتایج حاصله حاکی از این است که به طور کل نرخ حاشیه سود بانکی در بانک انصار در درجه اول متاثر از هزینه‌های عملیاتی، به کل وام‌ها و در درجه دوم نرخ تورم، و در درجه سوم شاخص تمرکز صنعت بانکداری می‌باشد. بقیه فرضیات یعنی تاثیر شاخص رشد تولیدات صنعتی، نرخ ذخیره قانونی، سهم هر بانک در بازار سپرده‌ها و در نهایت نسبت مطالبات معوق و سررسید گذشته بانک به کل وام‌ها بر نرخ حاشیه سود بانکی با توجه به عدم وجود رابطه معنادار به لحاظ آماری مورد تائید قرار نگرفته‌اند.
خدایا: به روشنفکرانی که اقتصاد را «اصل» می‌دانند، بیاموز که: اقتصاد«هدف» نیست، و به مذهبی‌ها که «کمال» را هدف می‌دانند، بیاموز که: اقتصاد هم «اصل» است.
دکتر علی شریعتی
پیشگفتار
امروزه در اقتصاد جهانی، عصر نرخ‌های بهره بانکی و تورم دو رقمی سپری شده و تولیدکنندگان در اغلب کشورهای جهان سوم و رقبای منطقه‌ای و جهانی با نرخ‌های بهره تک رقمی وام می‌گیرند و سرمایه‌گذاری می‌کنند و همین مسئله باعث شده تا تولید کنندگان ایرانی در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی از قدرت رقابتی کمتری نسبت به رقبای خارجی خود برخوردار باشند.
علیرغم اهمیت داشتن موضوع مورد بحث یعنی بررسی عوامل موثر بر نرخ حاشیه سود بانکی که همانا تفاوت میان نرخ سود پرداختی به سپرده‌گذاران و نرخ سود دریافتی از تسهیلات اعطایی می‌باشد، در کشور ما در محافل علمی و دانشگاهی و نهادهای تخصصی کمتر به این مهم پرداخته شده و از جمله موارد نادر در قوانین و مقررات کشور، طرح منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی است. لذا در این تحقیق سعی شده است مهمترین عوامل اثرگذار بر نرخ حاشیه سود بانکی در بانک انصار به روش تجربی از روی مطالعه سایر کشورها در رابطه با این موضوع و به روش علی با بهره‌گرفتن از تکنیک اقتصاد سنجی به لحاظ قابلیت پاسخگویی به سوالات و فرضیات تحقیق، پرداخته شود. امید است که راهگشایی برای تحقیقات آتی در این زمینه برای دانشجویان عزیز باشد.
تحقیق حاضر متشکل از پنج فصل است که در فصل اول کلیاتی در مورد موضوع، فصل دوم شامل ادبیات نظری و پیشینه تحقیق، فصل سوم روش شناسی و مدل تحقیق، فصل چهارم تخمین الگو و فصل پنجم جمع‌بندی و نتیجه‌گیری می‌باشد. کلیه فصول با یک مقدمه شروع وبا جمع‌بندی و خلاصه فصل خاتمه می‌یابد. امید است مورد توجه خوانندگان گرانقدر واقع شود.
فصل اول
کلیات تحقیق
مقدمه