علم اقتصاد و تحلیل داده

دانلود پایان نامه

از آنجا که کواریانس بین جملات اختلال ساختاری با صفر است . میتوان ماتریس زیر را برای آن تعریف کرد:
(63-3)
برای حصول رابطه بین اختلالات ساختاری و پسماندهای رگرسیون ماتریس و را در معادله (62-3) جایگزین مینماییم تا رابطه زیر حاصل شود:
(64-3)
با به عبارتی:
(65-3)
از آنجا که مقادیر چهارگانه معلوم هستند ف واضح است که چهار معادله برای تعیین چهار مقدار مجهول b12 و b21 و var(ɛ2) و var(ɛ1) وجود دارد. اما متقارن بودن سیستم اقتضا میکند که باشد و لذا تنها سه معادله مستقل برای تعیین چهار مجهول فوق وجود خواهد داشت . برای تعمیم نتیجه فوق به مدل VAR با n متغیر ماتریس ∑ را بصورت زیر نشان میدهیم:
(66-3)
بطوریکه ∑ و B-1 و ∑ɛ ماتریسهایی با ابعاد هستند . بر اساس منطق فوق لازم است () قید اضافی بر ماتریس B-1 اعمال نماییم تا امکان تشخیص کامل سیستم وجود داشته باشد.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل دادهها
4-1-مقدمه
پس از بررسی مبانی نظری نرخ ارز ، شاخص قیمتها و اثر اشاعهای نرخ ارز و همچنین معرفی و توضیح مدل VAR و خصوصیات این مدل در علم اقتصاد سنجی در فصول قبلی ، در این قصل در نظر داریم با استفاده از آنچه که در فصول قبلی بیان گردید و تلفیق آنها با دادههای موجود به سمت هدف اصلی این پژوهش که بررسی رد یا عدم رد فرضیات مطرح شده است ، بپردازیم.
4-2-تصریح مدل VAR و بررسی پویائیهای کوتاه مدت
در این قسمت به بررسی اثرات ناشی از بروز تکانههای وارده به نرخ ارز بر شاخصهای قیمت مختلف میپردازیم. برای انجام این امر لازم است یک مدل VAR تصریح نمائیم و بر اساس آن ، توابع عکسالعمل را استخراج نمائیم.
4-2-1-پویائی کوتاه مدت:
برای بررسی روابط پویائی متغیرها در کوتاهمدت از توابع عکسالعمل استفاده میشود. در واقع یکی از کاربردهای مدلهای VAR ردیابی واکنش الگو(متغیرها) در پی بروز یک شوک در هر یک از متغیرهاست.
4-2-1-2-آزمون ریشه واحد
قبل از انجام هرگونه آزمون ابتدا به بررسی مانایی یا نامانایی متغیرها میپردازیم بدین منظور در این قسمت برای بررسی خواص مانائی از آزمون ریشه واحد دیکی فولر استفاده شده است و با استفاده از نرم افزار Eviews آزمون دیکی فولر برای تک تک متغیرهای مورد نظر انجام شد و نتایج در جدول زیر مشاهده می گردد.
H0=ریشه واحد وجود دارد و متغیر مورد نظر ناماناست
H1= ریشه واحد وجود ندارد و متغیر مورد نظر ماناس