فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و شبکه های عصبی مصنوعی

دانلود پایان نامه
آیا حمایت مالی داخلی از شرکت یا بنگاه صورت می گیرد؟
آیا نقدینگی یا سایر وثایق موجود است؟
آیا حمایت خارجی، مانند ضمانت بانکی وجود دارد؟
پرداختها
در این معیار مواردی چون اعتبارات پرداخت نشده،اطلاعات مربوط به پرداختهای گذشته، قابلیت نقدینگی و دارایها،کیفیت و بدهی های خارجی برررسی می شود.
شمای کلی آینده
آیا شرکت برای آینده راهبرد برنامه های خاصی دارد یا اینکه در این زمینه مبتدی است؟
باانجام بررسی هاو ارزشیابی های فوق،تصمیم گیرندگان اعتباری قادر خواهند بود در خصوص اعطای تسهیلات و چگونگی سقف اعتبار و شیوه های کنترل آن و نیز مدت زمان پرداخت تسهیلات اظهار نظر کنند. همچنین متغیرهای استخراج شده از معیارها در ساخت مدلهای امتیاز دهی اعتباری به کار گرفته می شوند.(ریسک اعتباری،طالبی-شیرزادی)
18-2فنون اندازه گیری ریسک اعتباری
ابزارهای زیادی از حوزه های علمی ریاضی،آمار ، اقتصادسنجی و تحقیق در عملیات ، در پیشرفت اندازه گیری دقیق تر ریسک اعتباری سهیم بوده اند.
در مدل های جدید ریسک اعتباری برای اندازه گیری ریسک اعتباری،طیف گسترده ای از محصولات مالی از قبیل تسهیلات مصرفی، تسهیلات تجاری، تسهیلات مسکن، قراردادهای معاوضه(تاخت ) و ابزارهای مشتقه اعتباری و سایر محصولات خارج از ترازنامه به کار برده می‌شوند.
فنون اندازه گیری ریسک اعتباری را می توان به دو گروه عمده تقسیم کرد :
1-مدل های امتیازدهی اعتباری پارامتری : مدل احتمال خطی ، مدل لاجیت ، مدل پروبیت ، مدل‌های مبتنی بر تحلیل ممیزی
2-مدل های امتیاز دهی غیر پارامتری : برنامه ریزی ریاضی ، طبقه بندی درختی (الگوریتم‌های تقسیم بندی بازگشتی )،مدل های نزدیک ترین همسایگی ،فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ، سیستم های کارشانسی(خبره )،شبکه های عصبی مصنوعی ،الگوریتم زنتیک.
در ادامه تعدادی از متداول ترین فنون اندازه گیری ریسک اعتباری توضیح داده می شوند :
فنون اقتصاد سنجی : از قبیل مدل های رگرسیون چند متغیره، تحلیل ممیزی، تحلیل پروبیت. در کلیه این مدل ها احتمال عدم بازپرداخت یا صرف زیان عدم بازپرداخت تسهیلات ، به عنوان متغیر مستقل (یا متغیر توضیح دهنده ) مدل محسوب می شوند.
شبکه های عصبی : با تقلید از سیستم عصبی و مغزی انسان سعی می کنند ،ارتباط بین داده ها (نسبت های مالی،روند اقتصادی ، کیفیت مدیریت و…)و ستاده ها (وضعیت اعتباری وام گیرنده) را از طریق تکرار نمونه برداری از جمله اطلاعات گذشت یادگیری نماید.
مدل های بهینه سازی : این مدل از جمله تکنیک های برنامه ریزی ریاضی است که وزن های بهینه را برای مشخصه های تسهیلات گیرنده،جهت حداقل نمودن زیان عدم بازپرداخت و حداکثر کردن سود پیدا می کند .
سیستم های خبره یا سیستم های مبتنی بر قواعد : طبق این سیستم برای تعیین وضعیت اعتباری مشتریان از اطلاعات متنوعی استفاده می شود . تخصص پرسنل ،قضاوت شخصی اعتبار دهندگان و وزن دادن به مشخصه های کلیدی مشتریان از مهمترین عوامل تصمیم گیری سیستم های خبره می‌باشند.یکی از متداول ترین سیستم های خبره مورد استفاده سیستم 5c اعتباری می باشد .
سیستم های ترکیبی: در این گونه سیستم ها،گونه ای از فنون شبیه سازی، تضمین و محاسباتی، برای استخراج روابط علی بین متغیرهای مستقل و احتمال عدم باز پرداخت مورد استفاده قرار می گیرد.در این سیستم ها پارامتر های مدل بر اساس فنون تخمین تعیین می شوند.
روش های مدل سازی ریسک اعتباری باعث شده است که دیدگاه مدیریت ریسک منعطف شود و به همین دلیل این مدل ها می توانندموجب توسعه و پیشرفت فرهنگ کلی اعتبار در بانک ها شوند.نوع مدل های انتخابی جهت مدیریت ریسک اعتباری از یک بانک به بانک دیگر تفاوت دارد یکی از مهم ترین عواملی که بر انتخاب مدل ریسک اعتباری تاثیر می گذارد نوع کاربردی است که از آن مدل انتظار می رود.
مدل های ریسک اعتباری به دو گروه مدل های سنتی و مدرن تقسیم می شوند.در مدل های سنتی احتمال نکول(pd) تخمین زده می شود .تمایز قایل شدن بین مدل های سنتی و مدرن ریسک اعتباری امری مشکل است به ویژه آن که بعضی از مدل های سنتی دارای چارچوب و پشتوانه محکمی می باشند.به طور کلی مدل های رویکرد سنتی عبارتند از: