پولشویی در بانک و مراحل اجرای مدل

دانلود پایان نامه

توضیحات صحت یکتائی حساسیت/ بازآوری دقت معیار/ شبکه
سه لایه 20:15:10 93% 93% 93% 93% Quick
100% 100% 100% 100% Dynamic
96% 96% 96% 96% Multiple
سه لایه 20:15:10 82% 72% 91% 78% Prune
82% 90% 75% 90% RBFN
95% 100% 91% 100% Exhaustive Prune
در مورد نتایج عملیاتی نیز نتایج در اختیار واحد بازرسی بانک قرار میگیرد و تایید ایشان مبنی بر مثمر ثمر بودن گزارش‌ها به عنوان تایید ارزیابی تلقی میگردد. در همین راستا گزارش موارد مشکوک بدست آمده توسط دو الگوریتم کوهنن و کامینز در اختیار کارشناس خبره قرار گرفت که بررسی‌‌ها نشان داد خوشه بندی توسط الگوریتم کوهنن منجر به نتایج جامع و مانع تری گردیده است. البته با توجه به اینکه در این حوزه دسترسی به داده‌‌هائی که ملقب به برچسب مشکوک و یا غیر مشکوک بودن باشند از اساس امکان پذیر نیست نمی توان معیار‌های رایج داده‌کاوی را در مورد آن محاسبه نمود و باید به تائید و یا عدم تائید بازرسان اکتفا نمود.
نتیجه گیری
در این فصل گام‌های ضروری برای اجرای پروژه طراحی مدل برای کشف موارد پولشوئی در بانک برداشته شد. همانطور که مشاهده کردیم اجرای پروژه شامل دو فاز اصلی بدون ناظر و نظارت‌شده بود. از آنجا که در دنیای واقعی امکان دسترسی به جدولی که شامل داده‌‌های ملقب به برچسب مشکوک و یا غیر مشکوک باشد، نداریم، ضرورتا از خروجی فاز یک که یک مرحله از خبرگی کارشناسان ضد پولشویی بر روی آن انجام شده بود به عنوان برچسب برای ورودی فاز نظارت‌شده استفاده نمودیم. در کنار این دو فاز یک شاخص پولشویی که در حقیقت یک میانگین هندسی از تلفیق رفتار مشتریان می‌باشد و همچنین یک شاخص خطی برای جدا کردن دانه درشت‌‌ها و حذف گردش‌‌های مالی ناچیز معرفی نمودیم سپس به بررسی نتایج مدل اجرا شده پرداخته شد و نتایج آن در جدول ارائه گردید.

فصل پنجم
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری دیباچه
در فصول قبل آنچه لازمه پرورآندن و به سرانجام رساندن پروژه ارائه مدل برای کشف موارد پولشوئی توسط داده‌کاوی بود انجام گرفت. در ابتدا به ذکر صورت مسئله، اهمیت و ضرورت، محدودیت‌‌ها، روش پژوهش و اهداف و نتایج مورد انتظار پرداختیم.
سپس در بخش پیشینه تحقیق به مطالعه مقالات و کتب مرتبط با پولشویی و داده‌کاوی و همچنین کار‌های عملی صورت گرفته در این زمینه و بررسی نقاط ضعف و قوت هریک پرداختیم. همچنین طی روندی منظقی به تعریف پولشویی و روش‌‌های آن، تعریف داده‌کاوی و ارتباط این دو با یکدیگر پرداخته شد. با الهام گرفتن از این پیشینه و یاری جستن و مشورت مکرر با متخصصان این فن ضمن دسترسی به داده واقعی و غنی مدلی برای پاسخ گوئی به صورت مسئل‌های که در ابتدا مطرح شده بود ارائه گردید و پس از اجرا، نتایج آن به دو صورت ارائه کردن به متخصصان فنی و همچنین محاسبه معیار‌های عملکرد متداول در داده‌کاوی ارزیابی گردید. در این فصل نتایج حاصل از این فرآیند پیوسته بیان گردیده است.
نتیجه گیری
خروجی‌‌های این پروژه شامل مستندات علمی، روش‌های داده محور برای شناسایی پولشویی،ارائه یک مدل برای پیاده سازی سیستم ضد پولشویی در بانک و در نهایت بهره گیری از تکنولوژی‌های نرم افزاری و پیاده سازی کل جریان پروژه میباشد.
بررسی داده‌‌ها و اعلام نظر روی آن‌ها از دو روش کلی تبعیت مینماید که در اکثر سیستم‌های ضد پولشویی نیز صادق میباشد. اول استفاده از شاخص‌ها با استفاده از روش‌های خطی و آماری و دوم استفاده از الگوریتم‌‌های داده‌کاوی که آن هم به دو صورت نظارت‌شده و بدون ناظر تقسیم شده و در این پروژه از هر دو روش استفاده شده است.
نکتۀ دیگر اینکه استفاده از روش‌های مختلف میتواند بر اساس ابزار‌های مختلف انجام شود که در نهایت هر ابزار روش مورد نظر را با استفاده از یک الگوریتم خاص اجرا مینماید و این تنوع تاثیر متفاوتی در نتایج و نحوۀ اجرا بر جا میگذارد. مهمترین تفاوت این الگوریتم‌ها در سرعت و کارایی آن‌ها میباشد. ضمن اینکه با توجه به مقدار و نوع داده‌‌های ورودی از نظر عددی یا متنی یا دیگر ویژگی‌ها انتخاب الگوریتم میتواند تغییر نماید. بر همین اساس در این پروژه به عنوان مثال برای پیاده سازی روش خوشه بندی با هدف شناسایی داده‌‌های غیرمتعارف از چهار روش ای ام ، گروه متناظر، کامینز و کوهنن استفاده گردید. به جز روش ای ام که با نرم افزار وکا پیاده سازی گردید بقیه روش‌‌ها توسط نرم افزار مطرح داده‌کاوی، یعنی کلمنتاین پیاده‌سازی گردید. هدف نتایج اجرای این مدل با هدف ارائه گزارشات مفید برای واحد بازرسی بانک به صورت گزارشات عددی و نموداری در اختیار ایشان قرار میگیرد. با توجه به ماهیت فرآیندی داده‌کاوی کلیۀ مراحل اجرای مدل منطبق بر مدل کریسپ پیاده سازی گردید و مستندات پیاده سازی آن تهیه شده است.
محدودیت‌های پژوهش
با توجه به واقعی بودن داده‌‌های بانکی که در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفت به دلیل رعایت برخی مسائل در حوزۀ حریم از افشا و انتشار نتایج تحقیق به عنوان افراد مشکوک به پولشویی با قید شماره مشتری خود داری شد.
تقریباً اکثر مدل‌‌های موجود قابل پیاده سازی و استفاده در بانک‌‌های داخلی میباشد و تنها یک محدودیت در این زمینه وجود دارد که مربوط به روش‌‌های نظارت‌شده می‌باشد. این محدودیت عدم ارائۀ آمار و گزارشات دقیق در زمینۀ پولشویی بود. بانک‌ها و بانک مرکزی به دلیل برخی مسائل از بیان چنین گزارشاتی خود داری مینمایند و با توجه به نیاز این پروژه برای شناسایی سناریو‌های قبلی که به عنوان ورودی برای الگوریتم‌های نظارت‌شده لازم بود، ناچار به استفاده از تجربیات و سوابق مدیران با تجربه در زمینۀ بازرسی بانک‌ها شده و نتایج این همکاری به گونه‌ای بود که تا حد زیادی این محدودیت مرتفع گردید. بر همین اساس با توجه به کمبود موارد تشخیص داده شده و امتناع بانک‌‌ها از اعلام این موارد استفاده از این روش‌‌ها چندان مورد نظر نبود و تنها یک نمونه از روش‌‌های نظارت‌شده با عنوان شبکه عصبی برای استخراج رول‌‌های موجود در داده‌‌ها مورد استفاده قرار گرفت که با توجه به ویژگی‌‌های این مدل چند نمونه از موارد مشکوک به پولشویی به عنوان برچسب به عنوان ورودی در این مدل استفاده شد.
با توجه به مدل‌های بین المللی که در حال حاضر در زمینۀ پولشویی استفاده می شود لزوم برقراری ارتباط بین اطلاعات بانک‌های کشور حائز اهمیت می باشد، ولی با توجه با در اختیار نبودن چنین گزارشاتی صرفاً به بررسی داده‌‌های یک بانک اکتفا شد.